КОМБІНОВАНИЙ АВТОРЕГРЕСІЙНО-НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ
Г.О. Кравцов, А.М. Примушко, В.І. Кошел
Èlektron. model. 2020, 42(4):03-14
https://doi.org/10.15407/emodel.42.04.003
Анотація
Викладено концептуальний підхід до побудови моделі прогнозування часових рядів за допомогою синергії авторегресійних і нейромережевих моделей. До розроблюваної моделі висунуто ряд вимог та умов, серед яких найважливішою є вимога побудови моделі без участі фахівця з машинного навчання. Умова, поставлена до часового ряду, а саме диференційованість першого порядку, дозволяє звести нестаціонарний ряд до стаціонарного. Детально описано механізм навчання. Отримано перші практичні результати.
Ключові слова
часовий ряд, прогнозування, модель, авторегресія, нейронні мережі, механізм навчання
Список літератури
- Рябенко Е. Автоматическое прогнозирование временных рядов. Цикл лекций «Data Mining in Action», 17.12.2016. https://www.youtube.com/watch?v=u433nrxdf5k
- Sean Taylor. Automatic Forecasting in Scale. // Join Statistical Meet up, 12.08.2015. https://www.slideshare.net/seanjtaylor/automatic-forecasting-at-scale
- Чучуева И.А. Модель прогнозирования временных рядов по выборке максимального правдоподобия. Диссертация … канд. физ.-мат. наук. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Москва, 2012, 153 с.
- Баканова С.А., Силкина Г.Ю. Эволюция знаний: моделирование и прикладной анализ // Науч.-техн. ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. Санкт-Петербург, 2015, с. 173—182 https:// cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-znaniy-modelirovanie-i-prikladnoy-naliz/viewer
КРАВЦОВ Григорий Алексеевич, канд. техн. наук, докторант Института проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины. В 2000 г. окончил Севастопольский военно-морской институт им. П.С. Нахимова. Область научных исследований — кибербезопасность смарт-грид, криптография, программирование, разработка распределенных гетерогенных вычислительных систем.
ПРИМУШКО Арсентий Николаевич, магистр Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского», бакалаврат которого окончил в 2019 г. Область научных исследований — искусственный интеллект, машинное обучение, искусственные нейронные сети, программирование, системы навигации и ориентации.
КОШЕЛЬ Владимир Иванович, аспирант Института проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины. В 2002 г. окончил Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. Область научных исследований — искусственный интеллект, интеллектуальный анализ данных, искусственные нейронные сети, обработка естественного языка.